[R-es] Función ARIMA

[Elkin Tabares]

Muchas gracias por sus respuestas, era lo que estaba buscando.

Saludos,

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Libre
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El 17 de mayo de 2016, 1:27, Francisco Rodríguez <fjroar en hotmail.com>
escribió:

> En la línea de Isidro, en un código que usé hace tiempo:
>
> MODELO_ARIMAX <- arimax(SINIESTRALIDAD_ACTUAL, order = c(1, 1, 0),
>       seasonal = list(order = c(0, 0, 0), period = 12),method = "ML",
>                         fixed = c(NA, -0.002, -0.0074, -0.009237, NA,
> -0.0014),
> include.mean = FALSE, EXPLICATIVAS)
>
>
> En este caso dejas fijos a unos determinados valores unos coeficientes y
> los otros son estimados (los que están en NA). Me temo que es la única
> posibilidad de hacer lo que dices
>
> Un saludo
>
> PD: arimax, cabe ser usada si quieres incorporar parámetros estacionales,
> si no creo que vale con arima directamete
>
> > From: ihidalgo en jccm.es
> > To: elkintabares9 en gmail.com; R-help-es en r-project.org
> > Date: Tue, 17 May 2016 07:53:00 +0200
> > Subject: Re: [R-es] Función ARIMA
>
> >
> > Hola, Elkin, por lo que he buscado, creo que tienes que usar el parámetro
> > "fixed" dentro de la función arima(), especificando los coeficientes por
> > este orden: p, q, d. Imagina que quieres modelar un ar(1) ar(4) ma(2)
> ma(3),
> > tendrías que usar dentro de arima():
> > order = c(NA, 0, 0, NA, 0, NA, NA,NA)
> > Es decir, los 4 primeros coeficientes son la parte AR, y dejas a 0 el
> > segundo y el tercero, los 3 siguientes para la parte MA, donde dejas a
> cero
> > el primero, y el último para el parámetro "d".
> > Donde dejas NA la función busca el parámetro... Pruébalo y nos cuentas.
> > Un saludo
> >
> > Isidro Hidalgo Arellano
> > Observatorio del Mercado de Trabajo
> > Consejería de Economía, Empresas y Empleo
> > http://www.castillalamancha.es/
> >
> >
> > -----Mensaje original-----
> > De: R-help-es [mailto:r-help-es-bounces en r-project.org] En nombre de
> Elkin
> > Tabares
> > Enviado el: lunes, 16 de mayo de 2016 22:46
> > Para: R-help-es en r-project.org
> > Asunto: [R-es] Función ARIMA
> >
> > Buenas tardes a la comunidad R
> >
> > Quiero hacer un consulta sobre una duda que tengo en R. Específicamente
> es
> > saber como puede en R eliminar de un modelo ARMA los coeficientes no
> > significativos, por ejemplo en eviews yo puedo especificar ar(1) ar(4)
> > ar(5) ar(8) los cuales para mi caso son los significativos. Sin embargo
> en R
> > debo especificar c( 8,0,0) usando la función Arima del paquete forecast,
> > por tanto me arroja todos los parámetros independiente de que no sean
> > significativos. ¿ Cómo hago para decirle al R que omita los no
> > significativos? ya que necesito obtener los residuales.
> >
> > Muchas gracias por la atención prestada.
> >
> > Cordialmente,
> >
> > --
> > Elkin Tabares Orozco
> > Economista
> > Universidad de Antioquia
> > Cel:3017226361
> >
> > <
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> > gn=sig-email&utm_content=webmail>
> > Libre
> > de virus. www.avast.com
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> >
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>



-- 
Elkin Tabares Orozco
Economista
Universidad de Antioquia
Cel:3017226361

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