[R-es] Test de bondad de ajuste a la distribución de Poisson

[José Trujillo Carmona]

A parte de construir manualmente la distribución esperada y aplicarle el 
test de Pearson.

¿Hay algún test de bondad de ajuste a la distribución de Poisson?

En teoría, según tenía entendido, el test de Kolmogorov-Smirnov debería 
servir. Pero en la ayuda del ks.test reduce la aplicación de esta 
función al caso continuo.

¿Algún otra opción?