[R-es] Dudas sobre bootstrap en series temporales

[J. Miguel Marin]

Hola,

Estoy analizando unas series temporales y tengo dudas sobre bootstrap 
aplicado a ellas.
Supongamos que se tiene una serie temporal no muy larga y aplico un 
modelo ARIMA dado. Lo que me interesa realmente es hacer unas 
predicciones (ej. 5) y me gustaría calcular intervalos para las 
predicciones bootstrap con boot.ci

¿sería correcto lo siguiente?

#................................................

library(boot)
# Supongamos que z es una serie
z <- ts(z)

defit <- function(x) {
  fit <- arima(x, order=c(1,0,0), method="CSS-ML")  cosa <- 
predict(fit, n.ahead=5)
  return(c(cosa$pred[1],cosa$pred[2],cosa$pred[3],cosa$pred[4],cosa$pred[5]))
}

boo <- tsboot(z, statistic=defit, R=500, l=1, sim="fixed")

boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=1)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=2)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=3)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=4)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=5)

#................................................

Y saludos


jm~

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        J. Miguel Marin

http://www.est.uc3m.es/jmmarin

    Dep. of Statistics
University Carlos III of Madrid
        Spain (E.U.)