[R-es] Análisis de una serie temporal diaria

[Oscar Perpiñan Lamigueiro]

On Fri, 04 Mar 2011 12:36:56 +0100
Paco Pastor <paco en ceam.es> wrote:

> Hola a todos
> 
> Estoy tratando de analizaruna serie temporal con datos diarios de 
> temperaturas (40 años). He creado un objeto zoo (con ayuda de la lista, 
> gracias) sobre el que encuentro la regresión lineal. He probado también 
> a crear un objeto ts a partir del zoo. El problema que encuentro es que 
> nose puede aplicar la función stl para hallar la componente estacional y 
> la tendencia. Rdice que la serie no es periódica o tiene menos de dos 
> períodos. He buscado en google y encontrado muchosde mensajes sobre este 
> problema, pero no una solución o ejemplo para buscar la tendencia y 
> componente estacional de una serie diaria.
> 
> ¿Existe alguna guía/documento para realizar este análisis? Supongo que 
> hay otras opcionesademás de stl, ¿ARIMA? He encontrado algunos 
> documentos pero para mi nivel estadístico son demasiado "duros".
> 
> Gracias
> 
> Paco
> 

Hola,

Echale una lectura a este hilo de discusión: http://tolstoy.newcastle.edu.au/R/e2/help/06/10/2638.html. En base a lo que responden, construyo este ejemplo:

time <- rep(1:365, 10)
z <- zoo(0.01*time+10*cos(time/365)+0.1*rnorm(365*10), seq(from=as.Date('2010-01-01'), by='1 day', length=10*365))
zt <- ts(as.ts(z), frequency=365)

zt.stl <- stl(zt, 'per')
plot(zt.stl)

Ten en cuenta que hay otras herramientas (por ejemplo, help(spectrum)). También ten en cuenta que la mayor parte de las herramientas convencionales suponen que la serie es estacionaria, o que puede convertirse en estacionaria a través de sus primeras diferencias.

A modo de introducción sobre R y las series temporales, quizás te resulte útil este documento: http://www.statoek.wiso.uni-goettingen.de/veranstaltungen/zeitreihen/sommer03/ts_r_intro.pdf. 

Para estudiar análisis estadístico de series temporales, a mí me ha servido el libro de Chatfield (http://www.crcpress.com/product/isbn/9781584883173) y el WMTSA de Percival y Walden (http://staff.washington.edu/dbp/wmtsa.html) junto con su paquete wmtsa (http://cran.es.r-project.org/web/packages/wmtsa/)...aunque para gustos hay colores.

Saludos.

Oscar.
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Oscar Perpiñán Lamigueiro
Dpto. de Ingeniería Eléctrica
EUITI-UPM

http://procomun.wordpress.com