[R-es] Importar desde excel Series temporales

Lun Nov 29 10:25:03 CET 2010

Sí, ha funcionado:

http://datanalytics.com/r_blogs_mashup.html

Ahí están tus entradas. He visto que hay como 30 personas que se
descargan los RSS's con aplicaciones como las de Google (que dejan un
rastro de accesos). No son muchas pero espero que contribuya a
divulgar los contenidos y generar tráfico.

Un saludo,

Carlos J. Gil Bellosta
http://www.datanalytics.com

El día 29 de noviembre de 2010 10:06, Gregorio R. Serrano
<grserrano en ccee.ucm.es> escribió:
> Buenos días.
>
> Me temo que tendrás que seguir leyendo. Un data.frame ya es una lista, así
> que
>
> lapply(pib[,2:59], arima, order=c(1,0,0))
>
> debería devolverte una lista de 58 modelos AR(1), aunque supongo que querrás
> tomar logaritmos y diferenciar primero.
>
> En tu código no entiendo los paréntesis alrededor de pib en (pib)[,-1] y no
> sé qué efecto tendrán. Además, R distingue entre mayúsculas y minúsculas,
> así que PIB y pib son distintos. En
> http://cran.r-project.org/other-docs.html hay mucha documentación. Entre los
> documentos disponibles en internet para principiantes y en español (muy
> pocos), merece la pena empezar por R para
> principiantes<http://cran.r-project.org/doc/contrib/rdebuts_es.pdf>.
>
>
> En inglés, en la dirección anterior, son recomendables:
>
>   - *Using R for Data Analysis and Graphics – Introduction, Examples and
>   Commentary* <http://cran.r-project.org/doc/contrib/usingR.pdf>, se pueden
>   encontrar ejemplos y datos en la página del
> autor<http://wwwmaths.anu.edu.au/%7Ejohnm/>
>   .
>   - *IcebreakeR*<http://cran.r-project.org/doc/contrib/Robinson-icebreaker.pdf>
>   .
>   - *The R Guide*<http://cran.r-project.org/doc/contrib/Owen-TheRGuide.pdf>
>   .
>
> Un saludo
> Gregorio R. Serrano
>
> El 28 de noviembre de 2010 23:28, Yurena Mendoza Lemes <
> yurena.me.le en gmail.com> escribió:
>
>> He estado leyendo sobre las listas, y cierto que hay que me tengo que
>> familiriarizar con ellas porque por ejemplo ahora he hecho lo siguiente:
>> Primero indico que los datos que tengo cargados como "pib" quiero poderlos
>> tratar como series temporales:
>>
>> PIB <- zooreg((pib)[,-1], start=c(1950,1), frequency=1)
>>
>> a continuación creo una sublista porque de las 119 series que tengo en
>> "pib" de la 2 a la 59 los datos son variables sobre PIB y de la 60 a la 119
>> son tasas de desempleo "ur" por ello creo las dos siguientes sublistas de
>> "pib"
>>
>> Lstpib <- list(pib[,2:59])
>>
>> Lstur <- list(pib[,60:119])
>>
>> Y ahora llega el fallo, cuando le doy la orden para que me los calcules de
>> manera separada los datos de PIB y de tasas de desempleo cuando introduzco
>>
>> (lista.ar <- lapply(Lstur, arima, order=c(1,0,0)))
>>
>> obtengo el siguiente error:
>>
>> ERROR:  only implemented for univariate time series
>>
>> ¿Sabeís que estoy haciendo mal? lo intentado como me dice el manual que
>> debo poner subindices pero debe ser que no lo estoy haciendo bien
>> "Lstur[1:58]"
>>
>> Por otro lado me surge la duda de como haría si auna determinada función
>> que tiene por objeto analizar dos series y yo quiero que me analice el país
>> uno de PIB y ese mismo país las tasas de desempleo es decir la serie uno de
>> la tasa de desempleo, como debería de proceder, ¿nombrando ambas listas?
>> ¿que subíndice debo poner?
>>
>> Muchas Gracias,
>>
>> Saludos
>>
>> El 28 de noviembre de 2010 20:37, Gregorio R. Serrano <
>> grserrano en ccee.ucm.es> escribió:
>>
>> Debes familiarizarte con la forma de trabajar en R, que en algunos casos es
>>> bastante distinta de los programas de econometría clásicos, en particular
>>> con las listas y las funciones para manipularlas ?lapply y otros te serán de
>>> ayuda.
>>>
>>> Sobre lo que preguntas, un ejemplo para hacerlo sin necesidad de bucle es:
>>>
>>> datz <- zooreg(data.frame(x=rnorm(20), y=runif(20)))
>>> (lista.ar <- lapply(datz, arima, order=c(1,0,0)))
>>>
>>>
>>> Un saludo
>>> Gregorio R. Serrano
>>>
>>>
>>> El 28 de noviembre de 2010 20:14, Yurena Mendoza Lemes <
>>> yurena.me.le en gmail.com> escribió:
>>>
>>> Muchas Gracias por tu ayuda, sobre todo el ejemplo como se parece bastante
>>>> a lo que yo pretendo a hace me ha ayudado bastante.
>>>>
>>>> A raíz de esto me surge una nueva duda. El nuevo objetvo de series
>>>> temporales creados tiene una variable indice, ¿me puede servir ésta para
>>>> realizar estimaciones de las 120 series y que me la guarde en un mismo
>>>> "lugar" en un mismo objeto? Es decir, por ejemplo quiero estimar los modelos
>>>> autoregresivos de mis 120 series cargadas, la "x" quiero que varie para
>>>> abarcar las 120 series y que ese resultado sea guardado, es decir lo mismo
>>>> que se hace con RATS o con otros programas de programacion con los Loops o
>>>> los bucles.
>>>> mod.ar <- linear(*x*, m = 2)
>>>> mod.ar
>>>>
>>>>
>>>> Muchas Gracias
>>>> El 28 de noviembre de 2010 19:33, Gregorio R. Serrano <
>>>> grserrano en ccee.ucm.es> escribió:
>>>>
>>>> Hola.
>>>>>
>>>>> Pasos a dar 1) exporta el fichero en formato .csv (aunque se pueden
>>>>> cargar en R directamente desde Excel), 2) después cargas los datos en R con
>>>>> read.csv (tendrás que ajustar opciones de separador y decimales) y 3) el
>>>>> data.frame que has creado al cargar los datos lo conviertes a serie temporal
>>>>> con ts o zoo. Puedes ver un ejemplo de los pasos 2 y 3 en:
>>>>> http://www.grserrano.es/wp/2010/10/ejemplo-r-enlace-de-indices/
>>>>>
>>>>> Un saludo
>>>>> Gregorio R. Serrano
>>>>>
>>>>> El 28 de noviembre de 2010 14:16, <mliugonzal en yahoo.es> escribió:
>>>>>
>>>>>> > Hola a tod en as a ver si me podéis ayudar:
>>>>>> >
>>>>>> > tengo una base de datos en excel con 120 variables y 58 observaciones
>>>>>> para
>>>>>> > cada una de ellas y no encuentro la manera de que reconozca la base
>>>>>> de
>>>>>> > manera correcta, es decir que reconozca que son 120 variables y que
>>>>>> se trata
>>>>>> > de series temporales. He usado el paquete ts, zoo pero tampoco así
>>>>>> consigo
>>>>>> > indexarlas de manera correcta.
>>>>>> > ¿Me podéis aconsejar como proseguir?
>>>>>> >
>>>>>> > Gracias de antemano
>>>>>> >
>>>>>>
>>>>>>        [[alternative HTML version deleted]]
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> R-help-es mailing list
>>>>>> R-help-es en r-project.org
>>>>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Dr. Gregorio R. Serrano
>>>>> Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
>>>>> Voz:+34 91394 2361
>>>>> Fax:+34 91394 2591
>>>>> http://www.grserrano.es
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Dr. Gregorio R. Serrano
>>> Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
>>> Voz:+34 91394 2361
>>> Fax:+34 91394 2591
>>> http://www.grserrano.es
>>>
>>
>>
>
>
> --
> Dr. Gregorio R. Serrano
> Dpto. Economía Cuantitativa (UCM)
> Voz:+34 91394 2361
> Fax:+34 91394 2591
> http://www.grserrano.es
>
>        [[alternative HTML version deleted]]
>
>
> _______________________________________________
> R-help-es mailing list
> R-help-es en r-project.org
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
>
>